Numerical Methods in Finance with C++を読んでみた
オプション評価の基本を学ぶべく、タイトルの本を読んでみた。
筆者はC++自体触ったことがないので、本の内容を理解しつつ、実際にはPythonを使ってみて実装したので一部パスしている部分がある点にご留意いただきたい。
読了までにかかった時間：10日弱
- とにかくオプションプライシングにとって基本的なことが簡潔にまとめられている。
- トピックとしては、二項モデル、非線形方程式の解法、有限差分法がメイン。
- クラス化、特に抽象クラスを用いた実装を具体例を使って繰り返し学ぶことができる。
- オプションに関する簡単な知識さえあれば、プログラミングについての前提知識がほとんどなくてもスラスラ読んでいける。（おそらく私がC++を使っていっても問題なく読了できたと思う。）
- （C++で書いてあるので当然だが）Pythonで書いていると、特に有限差分法のところが遅いので工夫がいる。
- おそらくこれだけを読んでも数理ファイナンスについての理解は深まらないので、他に一冊数理ファイナンスの基礎に関する書籍を読んでおくべき。例えばShreve。
次はもう少しPythonの文法によっている本でも読んでみようかな。
